إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

instruments

Now I'll translate the prose into Arabic while preserving all the required elements.

id: instruments title: الأدوات المالية sidebar_position: 2​

الأدوات المالية: المخزَّنة مقابل المؤقتة (ad-hoc)

تميّز emrgex بين الأدوات المخزَّنة والأدوات المؤقتة (ad-hoc) بناءً على شيء واحد: ما إذا كان السند موجوداً بالفعل في الكتالوج.

أين تُعرَّفجدول التدفقات النقديةالتقييم
المخزَّنةفي الكتالوج (يُشار إليها بواسطة id)محفوظة (جدول المُصدِر)يُعاد احتسابه في كل طلب
المؤقتة (ad-hoc)ضمن طلبك مباشرةًمُولَّد من الخصائصيُعاد احتسابه في كل طلب

في كلتا الحالتين، فإن الأسعار والعوائد والآجال (durations) والتحدّب (convexity) والفوائد المستحقة لا تُخزَّن أبداً — بل يُعاد احتسابها من الجدول في كل طلب، وفقاً لعُرف (convention) الأداة.

حقول الأداة​

عند تعريف أداة مؤقتة (ad-hoc) (أو فحص أداة مخزَّنة)، تكون هذه هي الحقول:

الحقلإلزاميملاحظات
idنعم (للمؤقتة)مرجعك للأداة داخل الطلب
rate_typeنعمNOMINAL / EFFECTIVE / AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY
day_countنعم¹اسم FpML/ISDA؛ غير مُستخدَم مع PRICE_QUANTITY
coupon_typeلاFIXED (الافتراضي) أو ACCRUAL
frequencyنعم²عدد الكوبونات في السنة
startنعمتاريخ الإصدار / أول استحقاق للفائدة
maturityنعم
coupon_rateلاالكوبون السنوي كقيمة عشرية (0.06 = 6%)
face_valueنعمعادةً 100
unit_nominalلاأصغر فئة قابلة للتداول؛ تُقرِّب القيمة الاسمية المشتقة
eomلاتدوير نهاية الشهر (end-of-month roll)
ex_div_daysلاأيام ما قبل توزيع الكوبون (ex-dividend)
amortizationsلامصفوفة من { date, amount } — انظر أدناه
callsلامصفوفة من { date, price } — تجعل السند قابلاً للاستدعاء

¹ إلزامي باستثناء PRICE_QUANTITY. ² تفرض AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY قيمة frequency تساوي 1.

السندات المُستهلَكة (Amortizing)​

أضِف مصفوفة amortizations من { date, amount } (أصل المبلغ المُسدَّد لكل تاريخ). تُسعَّر السندات المُستهلَكة على أساس القيمة الاسمية القائمة الحالية (المعيار السوقي): تتناسب الأسعار وقيمة DV01 مع الجزء القائم، بينما تكون الآجال (durations) والتحدّب (convexity) والعوائد غير متأثرة بالمقياس. وتُفسَّر قيمة amount_value المُدخَلة على أنها القيمة الاسمية القائمة الحالية.

السندات القابلة للاستدعاء (Callable)​

أضِف مصفوفة calls من { date, price } (سعر الاسترداد لكل 100 من القيمة الاسمية). عند تسعير سند قابل للاستدعاء بالسعر، اضبط options.yield_worst: true لتتلقّى أيضاً العائد حتى الأسوأ (yield-to-worst) (min بين العائد حتى الاستحقاق وكل عائد حتى الاستدعاء). انظر المقاييس.

تصفّح الكتالوج المخزَّن​

# list instruments (filterable, paginated)
curl "https://calc.dev.emrgex.com/v1/admin/instruments?issuer=Hacienda&limit=20"

مرشِّحات مفيدة (كلها اختيارية، وتُجمَّع بمعامل AND): rate_type، day_count، calculation_code، currency، issuer (سلسلة جزئية)، name (سلسلة جزئية)، q (يبحث في id/nemo/isin/issuer/name)، amortizing، callable، maturity_from / maturity_to، coupon_min / coupon_max، إضافةً إلى sort، order، limit، offset. تُرجِع limit=0 العدد الإجمالي فقط. انظر مرجع API.