إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

أمثلة

تعرض هذه الصفحة أمثلة كاملة وقابلة للتنفيذ لتسعير الأدوات ذات الدخل الثابت باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API). يبدأ كل مثال بسيناريو واقعي، ويعرض الطلب الكامل، ثم يشرح الاستجابة.

ملاحظة

تستخدم جميع الأمثلة عنوان واجهة برمجة التطبيقات الأساسي https://api.example.com/v1. استبدله بعنوان النقطة النهائية الفعلي الخاص بك.

المثال 1: تسعير سند حكومي بسيط​

لنفترض أنك تريد تسعير سند خزانة قياسي بناءً على عائده. يستخدم السند اصطلاح حساب الأيام ACT/ACT.ICMA ويدفع كوبونات نصف سنوية.

curl -X POST https://api.example.com/v1/price \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "instrument_id": "US-TREASURY-10Y",
    "input_kind": "yield",
    "rate_type": "NOMINAL",
    "day_count": "ACT/ACT.ICMA",
    "calculation_code": "STANDARD",
    "options": {
      "with_cashflows": true
    }
  }'

يحدد الحقل input_kind المعيّن إلى yield أن المُدخل المعطى هو عائد، ومن المتوقع أن تُرجع واجهة برمجة التطبيقات السعر. عند ضبط with_cashflows على القيمة true، تتضمن الاستجابة جدول التدفقات النقدية الكامل.

الحقلالوصف
instrument_idالمعرّف الفريد للأداة
input_kindما إذا كان المُدخل هو yield أو clean_price
rate_typeNOMINAL أو EFFECTIVE
day_countاصطلاح حساب الأيام

المثال 2: السندات البرازيلية مع اصطلاح BUS/252​

تستخدم سندات الدخل الثابت البرازيلية اصطلاح حساب الأيام BUS/252، الذي يحسب أيام العمل مقسومة على 252. وهذا يتطلب تقويم أيام عمل دقيقًا.

curl -X POST https://api.example.com/v1/price \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "instrument_id": "BR-NTN-F",
    "input_kind": "yield",
    "rate_type": "EFFECTIVE",
    "day_count": "BUS/252",
    "calculation_code": "BRAZIL_GOV"
  }'
تلميح

بالنسبة للأدوات البرازيلية، استخدم دائمًا rate_type المعيّن إلى EFFECTIVE. تُسعَّر السندات الحكومية البرازيلية وفق أساس العائد الفعّال السنوي المركّب، ولن يتطابق استخدام NOMINAL مع أسعار السوق.

المثال 3: التسعير حسب السعر بدلًا من العائد​

أحيانًا يكون لديك السعر النظيف وتريد حساب العائد المتضمَّن. اعكس اتجاه input_kind.

{
  "instrument_id": "MX-CETES-91",
  "input_kind": "clean_price",
  "rate_type": "NOMINAL",
  "day_count": "ACT/ACT.DRMH",
  "calculation_code": "MEXICO_TBILL"
}

عند ضبط input_kind على clean_price، تتعامل واجهة برمجة التطبيقات مع المُدخل العددي على أنه سعر وتُرجع العائد. يكون هذا الاتجاه مفيدًا عند تسوية الأسعار المعروضة في السوق.

معلومات

سندات CETES المكسيكية هي أدوات بخصم. ويُحدِّد رمز الحساب MEXICO_TBILL منطق الخصم الصحيح المطبَّق على هذه الأدوات.

المثال 4: مبالغ بكمية السعر​

عند الحاجة إلى التسعير لكمية محددة، اضبط الحقل amount_kind على PRICE_QUANTITY. يحسب هذا قيمة التسوية لعدد معيّن من الوحدات.

curl -X POST https://api.example.com/v1/price \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "instrument_id": "US-TREASURY-10Y",
    "input_kind": "yield",
    "amount_kind": "PRICE_QUANTITY",
    "rate_type": "NOMINAL",
    "day_count": "ACT/ACT.ICMA"
  }'

المثال 5: الأدوات التي تُدفع عند الاستحقاق​

تدفع بعض الأدوات قصيرة الأجل أصل الدين والفائدة بالكامل عند الاستحقاق. بالنسبة لهذه الأدوات، استخدم اصطلاح التدفق النقدي AT_MATURITY.

{
  "instrument_id": "ZERO-COUPON-1Y",
  "input_kind": "yield",
  "rate_type": "EFFECTIVE",
  "amount_kind": "AT_MATURITY",
  "day_count": "ACT/ACT.ICMA"
}

تنتج الأدوات التي تُدفع عند الاستحقاق تدفقًا نقديًا واحدًا في تاريخ الاستحقاق. لا تُولِّد أي مدفوعات كوبون وسيطة.

الخطوات التالية​