Instrumente: gespeichert vs. ad hoc

emrgex unterscheidet gespeicherte Instrumente von ad-hoc-Instrumenten anhand eines einzigen Kriteriums: ob die Anleihe bereits im Katalog enthalten ist.

	Wo es definiert ist	Cashflow-Zeitplan	Bewertung
Gespeichert	im Katalog (Referenz über id)	persistiert (der Zeitplan des Emittenten)	bei jedem Aufruf neu berechnet
Ad hoc	inline in Ihrer Anfrage	aus den Merkmalen generiert	bei jedem Aufruf neu berechnet

In beiden Fällen werden Preise, Renditen, Durationen, Konvexität und Stückzinsen niemals gespeichert — sie werden bei jeder Anfrage aus dem Zeitplan neu berechnet, gemäß der Konvention des Instruments.

Instrumentfelder

Wenn Sie ein Ad-hoc-Instrument definieren (oder ein gespeichertes inspizieren), sind dies die Felder:

Feld	Erforderlich	Hinweise
id	ja (ad hoc)	Ihre Referenz für das Instrument in der Anfrage
rate_type	ja	NOMINAL / EFFECTIVE / AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY
day_count	ja¹	FpML/ISDA-Bezeichnung; nicht verwendet bei PRICE_QUANTITY
coupon_type	nein	FIXED (Standard) oder ACCRUAL
frequency	ja²	Kupons pro Jahr
start	ja	Emissions-/Erstverzinsungsdatum
maturity	ja
coupon_rate	nein	jährlicher Kupon als Dezimalzahl (0.06 = 6 %)
face_value	ja	üblicherweise 100
unit_nominal	nein	kleinste handelbare Stückelung; rundet einen abgeleiteten Nominalwert
eom	nein	End-of-Month-Roll
ex_div_days	nein	Ex-Dividenden-Tage
amortizations	nein	Array aus { date, amount } — siehe unten
calls	nein	Array aus { date, price } — macht die Anleihe kündbar

¹ Erforderlich außer bei PRICE_QUANTITY. ² AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY erzwingen frequency auf 1.

Amortisierende Anleihen

Fügen Sie ein amortizations-Array aus { date, amount } hinzu (je Datum getilgter Nominalbetrag). Amortisierende Anleihen werden auf den aktuell ausstehenden Nominalwert notiert (der Marktstandard): Preise und DV01 skalieren mit dem ausstehenden Anteil, während Durationen, Konvexität und Renditen skaleninvariant sind. Ein angegebener amount_value wird als der aktuell ausstehende Nominalwert interpretiert.

Kündbare Anleihen

Fügen Sie ein calls-Array aus { date, price } hinzu (Rückzahlungspreis je 100 Nominal). Wenn Sie eine kündbare Anleihe über den Preis notieren, setzen Sie options.yield_worst: true, um zusätzlich die Yield-to-Worst (min aus Yield-to-Maturity und jeder Yield-to-Call) zu erhalten. Siehe Kennzahlen.

Durchsuchen des gespeicherten Katalogs

# list instruments (filterable, paginated)
curl "https://calc.dev.emrgex.com/v1/admin/instruments?issuer=Hacienda&limit=20"

Nützliche Filter (alle optional, mit UND verknüpft): rate_type, day_count, calculation_code, currency, issuer (Teilzeichenfolge), name (Teilzeichenfolge), q (durchsucht id/nemo/isin/issuer/name), amortizing, callable, maturity_from / maturity_to, coupon_min / coupon_max, zusätzlich sort, order, limit, offset. limit=0 liefert nur die Gesamtanzahl. Siehe die API-Referenz.