emrgex — calculateur de titres à revenu fixe
emrgex est une API de valorisation des instruments à revenu fixe (renta fija). Envoyez-lui une obligation et une cotation et elle renvoie le prix, le rendement, les intérêts courus, ainsi qu'un ensemble complet de mesures de risque — ou envoyez un prix et elle résout le rendement. Elle prend en charge les obligations d'État et d'entreprise, les titres du marché monétaire, les structures amortissables et remboursables par anticipation, ainsi que les instruments indexés.
Ce qu'elle fait
- Prix ↔ rendement. Cotez par
yield,clean_price,dirty_price, ou un montant en numérairetransacted; emrgex calcule le reste. - Mesures de risque. Prix pied de coupon/plein coupon, intérêts courus, duration de Macaulay et duration modifiée, convexité, DV01, rendement courant, TEC (taux de rendement actuariel annuel à l'achat), ratio de Sherman, et rendement au pire (yield-to-worst) pour les obligations remboursables par anticipation.
- Flux financiers et portage. Générez l'échéancier des flux d'une obligation, ou calculez le portage quotidien jusqu'à un horizon.
- Traitement par lots. Valorisez des milliers d'instruments en une seule requête.
L'idée centrale : des conventions globales nommées
Au lieu de codes opaques et propres à chaque produit, un calcul dans emrgex est défini par trois axes indépendants et reconnus mondialement :
| Axe | Ce qu'il définit | Exemples |
|---|---|---|
rate_type | comment le rendement se capitalise | NOMINAL, EFFECTIVE, AT_MATURITY |
day_count | comment le temps est mesuré (FpML / ISDA) | ACT/ACT.ICMA, 30E/360, BUS/252 |
coupon_type | comment le montant du coupon est calculé | FIXED, ACCRUAL |
Tout rate_type se combine avec tout day_count ; leur jonction constitue le calculation_code de l'instrument
(par ex. ACT/ACT.ICMA|NOMINAL). Voir Conventions.
Deux façons de valoriser
- Instruments stockés — référencez une obligation déjà présente dans le catalogue par son
id. - Instruments ad hoc — définissez l'obligation directement dans votre requête.
Les deux recalculent l'intégralité de la valorisation à chaque appel. Voir Instruments.
Étapes suivantes
- Getting started — effectuez votre première requête.
- API reference — l'endpoint
/v1/quotesen détail. - Examples — des recettes prêtes à copier-coller.
:::note Base URL
Le service de développement est accessible à https://calc.dev.emrgex.com. Chaque endpoint se trouve sous /v1.
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