POST /v1/quotes

Le point de terminaison principal. Valorise un pool optionnel d'instruments ad-hoc ainsi qu'une liste de cotations qui référencent des instruments par id (ad-hoc regroupés dans le pool ou stockés). Renvoie un lot — une entrée par cotation, chacune avec son propre statut.

Corps de la requête

{
  "instruments": [ /* optional ad-hoc pool; each item needs an id */ ],
  "quotes": [ /* one or more quotes */ ]
}

Champs d'une cotation

Champ	Requis	Description
instrument_id	oui	id d'un instrument ad-hoc regroupé dans le pool ou d'un instrument stocké
input_kind	oui	yield · clean_price · dirty_price · transacted
input_value	oui	le rendement (décimal) ou le prix (pour 100), ou le montant de la transaction
amount_kind	non	nominal ou transacted (taille de la transaction)
amount_value	non	requis (> 0) lorsque amount_kind est défini
settlement_date	non	date ISO ; par défaut, la date du jour
options	non	voir ci-dessous

input_kind

Valeur	Vous fournissez	emrgex renvoie
yield	un rendement	le prix + les métriques
clean_price	un prix pied de coupon	le rendement résolu + les métriques
dirty_price	un prix coupon couru inclus	le rendement résolu + les métriques
transacted	un montant espèces coupon couru inclus (nécessite amount_kind: nominal)	déduit le prix, puis effectue la résolution

options

Option	Type	Description
round	int (0–12)	arrondit les sorties monétaires/de taux à N décimales
with_cashflows	bool	inclut l'échéancier complet des flux de trésorerie actualisés
yield_worst	bool	calcule le rendement au pire (yield-to-worst) pour les obligations remboursables par anticipation
coupon_type	FIXED/ACCRUAL	surcharge par cotation du mécanisme de coupon (analyse de scénario)
index_ratio	number	valeur nominale indexée publiée (VNA) pour les obligations indexées ; chaque sortie monétaire est multipliée par index_ratio/100

Réponse — enveloppe du lot

{
  "data": [
    {
      "index": 0,
      "id": "MH12034",
      "status": "ok",
      "data": {
        "instrument_id": "MH12034",
        "convention": "NOMINAL · ACT/ACT.DRMH",
        "calculation_code": "ACT/ACT.DRMH|NOMINAL",
        "coupon_type": "ACCRUAL",
        "settlement_date": "2026-06-09T00:00:00Z",
        "metrics": { "yield": 0.1, "dirty_price": 112.547645, "clean_price": 107.853124, "...": "..." },
        "next_coupon": { "date": "...", "interest": 5.75, "total": 5.75, "present_value": 5.7 }
      }
    }
  ],
  "warnings": []
}

• Chaque élément a soit status: "ok" avec une charge utile data, soit status: "failed" avec un objet error conforme à la RFC 7807 — une cotation erronée ne fait jamais échouer l'ensemble du lot.
• Une résolution prix→rendement non convergente renvoie un 422 propre à l'élément.

Les cinq scénarios d'entrée

input_kind × amount_kind couvrent les combinaisons négociées :

input_kind	amount_kind	Utilisation
yield	nominal	rendement + nominal → prix & espèces de règlement
yield	transacted	rendement + espèces → nominal implicite
clean_price	nominal	prix + nominal → rendement & espèces
clean_price	transacted	prix + espèces → rendement & nominal
transacted	nominal	espèces + nominal → prix & rendement

Consultez Exemples pour les corps de requête complets.