Métriques

Chaque résultat /v1/quotes réussi comporte un objet metrics. Tous les taux sont des décimaux ; les prix sont exprimés pour 100 de valeur nominale.

Prix et intérêts courus

Champ	Signification
dirty_price	prix plein (valeur actuelle des flux restants)
clean_price	prix plein diminué des intérêts courus
accrued_interest	intérêts courus depuis le dernier coupon (coupon corrido)
accrued_days	nombre de jours d'intérêts courus à la date de règlement

Rendement

Champ	Signification
yield	le rendement, exprimé sur la base du rate_type de l'instrument
current_yield	coupon annuel ÷ prix
tec	TEC — le taux effectif annuel d'achat exact (et non une heuristique)
yield_to_worst	uniquement pour les titres rappelables — min(YTM, tous les rendements au rappel) ; présent lorsque options.yield_worst est activé et applicable

Risque

Champ	Signification
macaulay_duration	durée moyenne pondérée jusqu'aux flux (en années)
modified_duration	sensibilité du prix au rendement (−dP/dy ÷ P)
convexity	sensibilité de second ordre prix/rendement
dv01	variation monétaire du prix pour un mouvement de rendement de 1 pb
sherman_ratio	rendement par unité de duration
duration_applicable	false pour PRICE_QUANTITY (les mesures de risque n'ont pas de sens)

Montants monétaires (lorsque vous fournissez un amount)

Si la cotation inclut amount_kind / amount_value, le résultat ajoute un bloc amounts qui met à l'échelle les prix pour 100 en fonction de la taille de la transaction :

Champ	Signification
nominal	le montant nominal résolu
clean_amount	prix pied de coupon × nominal / 100
accrued_amount	intérêts courus × nominal / 100
dirty_amount	prix plein × nominal / 100 (le montant de règlement)
quantity	nominal ÷ unit_nominal

Prochain coupon et flux financiers

Chaque résultat inclut un récapitulatif next_coupon (date, interest, amortization, total, present_value). Définissez options.with_cashflows: true pour recevoir également l'échéancier actualisé complet (chaque flux avec sa date, son montant, son facteur d'actualisation et sa valeur actuelle).

:::info How yields are solved Lorsque vous cotez par le prix, emrgex inverse prix → rendement à l'aide d'un solveur hybride Newton-Raphson + Brent encadré pour garantir la convergence. Une résolution non convergente renvoie une erreur typée 422, jamais un résultat erroné silencieux. :::