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इंस्ट्रूमेंट: stored बनाम ad-hoc

emrgex stored इंस्ट्रूमेंट को ad-hoc इंस्ट्रूमेंट से एक ही बात के आधार पर अलग करता है: बॉन्ड पहले से कैटलॉग में मौजूद है या नहीं।

कहाँ परिभाषित हैकैशफ्लो शेड्यूलमूल्यांकन
Storedकैटलॉग में (id द्वारा संदर्भित)संग्रहीत (जारीकर्ता का शेड्यूल)हर कॉल पर पुनर्गणना की जाती है
Ad-hocआपके अनुरोध में इनलाइनविशेषताओं से उत्पन्नहर कॉल पर पुनर्गणना की जाती है

किसी भी तरह, कीमतें, यील्ड, अवधि (duration), उत्तलता (convexity) और उपचित (accrued) ब्याज कभी संग्रहीत नहीं किए जाते — इन्हें हर अनुरोध पर शेड्यूल से, इंस्ट्रूमेंट की कन्वेंशन के अनुसार पुनर्गणना किया जाता है।

इंस्ट्रूमेंट फ़ील्ड​

जब आप कोई ad-hoc इंस्ट्रूमेंट परिभाषित करते हैं (या किसी stored इंस्ट्रूमेंट का निरीक्षण करते हैं), तो ये फ़ील्ड होते हैं:

फ़ील्डआवश्यकटिप्पणियाँ
idहाँ (ad-hoc)अनुरोध में इंस्ट्रूमेंट के लिए आपका संदर्भ
rate_typeहाँNOMINAL / EFFECTIVE / AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY
day_countहाँ¹FpML/ISDA नाम; PRICE_QUANTITY के लिए उपयोग नहीं होता
coupon_typeनहींFIXED (डिफ़ॉल्ट) या ACCRUAL
frequencyहाँ²प्रति वर्ष कूपन की संख्या
startहाँजारी / प्रथम-उपचय (first-accrual) तिथि
maturityहाँ
coupon_rateनहींवार्षिक कूपन दशमलव के रूप में (0.06 = 6%)
face_valueहाँआमतौर पर 100
unit_nominalनहींन्यूनतम कारोबार-योग्य मूल्यवर्ग; व्युत्पन्न नॉमिनल को राउंड करता है
eomनहींमाह-अंत रोल (end-of-month roll)
ex_div_daysनहींएक्स-डिविडेंड दिन
amortizationsनहीं{ date, amount } की सरणी — नीचे देखें
callsनहीं{ date, price } की सरणी — बॉन्ड को callable बनाती है

¹ PRICE_QUANTITY को छोड़कर आवश्यक। ² AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY frequency को 1 पर बाध्य कर देते हैं।

परिशोधक (Amortizing) बॉन्ड​

{ date, amount } की एक amortizations सरणी जोड़ें (प्रति तिथि चुकाया गया मूलधन)। परिशोधक बॉन्ड वर्तमान बकाया फेस वैल्यू पर उद्धृत किए जाते हैं (बाज़ार मानक): कीमतें और DV01 बकाया अंश के अनुपात में स्केल होते हैं, जबकि अवधि (duration), उत्तलता (convexity) और यील्ड स्केल-अपरिवर्तनीय (scale-invariant) होती हैं। दिया गया amount_value वर्तमान बकाया नॉमिनल के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।

Callable बॉन्ड​

{ date, price } की एक calls सरणी जोड़ें (प्रति 100 फेस पर मोचन (redemption) मूल्य)। जब आप किसी callable बॉन्ड को कीमत द्वारा उद्धृत करते हैं, तो yield-to-worst भी प्राप्त करने के लिए options.yield_worst: true सेट करें (यील्ड-टू-मैच्योरिटी और प्रत्येक यील्ड-टू-कॉल का min)। देखें Metrics।

Stored कैटलॉग ब्राउज़ करना​

# list instruments (filterable, paginated)
curl "https://calc.dev.emrgex.com/v1/admin/instruments?issuer=Hacienda&limit=20"

उपयोगी फ़िल्टर (सभी वैकल्पिक, AND-संयोजित): rate_type, day_count, calculation_code, currency, issuer (सबस्ट्रिंग), name (सबस्ट्रिंग), q (id/nemo/isin/issuer/name में खोजता है), amortizing, callable, maturity_from / maturity_to, coupon_min / coupon_max, साथ ही sort, order, limit, offset। limit=0 केवल कुल गणना लौटाता है। देखें API reference।