Quotazione degli Strumenti

L'endpoint di quotazione (/quotes) è il cuore della calcolatrice a reddito fisso. Accetta la descrizione di uno strumento e una richiesta di calcolo, quindi restituisce il valore o la metrica richiesta.

Panoramica

Una richiesta di quotazione è composta da due parti:

1. Identificazione dello strumento — quale obbligazione vuoi valutare, fornita tramite instrument_id (per gli strumenti memorizzati) oppure tramite una specifica inline (per le valutazioni ad hoc).
2. Specifica del calcolo — cosa vuoi calcolare, espressa tramite input_kind, calculation_code e le options correlate.

{
  "instrument_id": "BR-LTN-2027",
  "input_kind": "PRICE_QUANTITY",
  "calculation_code": "yield",
  "options": {
    "with_cashflows": true
  }
}

Identificazione dello strumento

Hai a disposizione due modi per identificare lo strumento da quotare.

Strumenti memorizzati

Passa un instrument_id che fa riferimento a un'obbligazione presente nel catalogo memorizzato. Il motore recupera tutte le convenzioni dello strumento (day_count, calendario, frequenza delle cedole) dal record memorizzato.

curl -X POST https://api.example.com/quotes \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "instrument_id": "MX-CETES-180",
    "input_kind": "PRICE_QUANTITY",
    "calculation_code": "yield"
  }'

Strumenti ad hoc

Per le valutazioni una tantum, fornisci la definizione completa dello strumento in linea. Devi specificare tutte le convenzioni in modo esplicito, perché non esiste alcun record memorizzato da cui ereditarle.

Campo	Descrizione
rate_type	Il tipo di tasso: NOMINAL o EFFECTIVE
day_count	La convenzione di calcolo dei giorni, ad esempio ACT/ACT.ICMA, BUS/252 o ACT/ACT.DRMH
amount_kind	Come viene interpretato l'importo, ad esempio AT_MATURITY

note

Quando fornisci uno strumento ad hoc, la convenzione day_count deve corrispondere al calendario di mercato dello strumento. Per le obbligazioni brasiliane, utilizza BUS/252 con il calendario dei giorni lavorativi ANBIMA.

Specifica del calcolo

Il campo input_kind indica al motore quali dati stai fornendo, mentre calculation_code indica quale risultato desideri ottenere.

Tipi di input

• PRICE_QUANTITY — fornisci un prezzo e una quantità; il motore deriva il rendimento e le metriche correlate.

Codici di calcolo

• yield — calcola il rendimento a scadenza a partire dal prezzo fornito.
• clean_price — calcola il prezzo tel quel (clean price) a partire dal rendimento fornito.

suggerimento

Per la maggior parte dei flussi di trading, parti da PRICE_QUANTITY con calculation_code impostato su yield. In questo modo si rispecchia il modo in cui le quotazioni vengono trattate sul mercato, dove il prezzo è osservabile e il rendimento viene derivato.

Opzioni

Il blocco options consente di personalizzare la risposta.

Opzione	Tipo	Descrizione
with_cashflows	boolean	Quando impostata su true, include il piano di rimborso completo nella risposta

informazioni

L'abilitazione di with_cashflows aumenta la dimensione della risposta in modo proporzionale al numero di periodi cedolari. Per le obbligazioni a lungo termine con cedole frequenti, è consigliabile attivarla solo quando il dettaglio dei flussi di cassa è effettivamente necessario.

Argomenti correlati

• Per i dettagli sulle convenzioni dello strumento, consulta Convenzioni degli strumenti.
• Per le convenzioni di calcolo dei giorni e dei calendari, consulta Convenzioni di mercato.