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emrgex — 債券計算エンジン

emrgex は、債券（renta fija）商品をプライシングするための API です。債券とクオートを送信すると、価格、利回り、経過利息、および一連のリスク指標を返します。あるいは価格を送信すれば、利回りを逆算します。国債・社債、短期金融市場手形（マネーマーケット・ビル）、償却型およびコーラブル構造、そしてインデックス連動商品にも対応します。

できること​

  • 価格 ↔ 利回り。 yield、clean_price、dirty_price、または transacted 約定金額でクオートを指定すると、emrgex が残りを計算します。
  • リスク指標。 クリーン／ダーティ価格、経過利息、マコーレー・デュレーションおよび修正デュレーション、コンベクシティ、DV01、直接利回り（カレント・イールド）、TEC（実効年間購入利回り）、シャーマン・レシオ、そしてコーラブル債のワースト利回り（yield-to-worst）。
  • キャッシュフローとキャリー。 債券のキャッシュフロー・スケジュールを生成したり、特定の期日までの日次キャリーを計算したりします。
  • バッチ処理。 1回のリクエストで数千件の商品をプライシングします。

中核となる考え方：名前付きグローバル・コンベンション​

emrgex では、不透明で商品固有のコードではなく、3つの独立した、世界的に認知された軸によって計算が定義されます。

AxisWhat it setsExamples
rate_type利回りの複利計算方法NOMINAL, EFFECTIVE, AT_MATURITY
day_count時間の計測方法（FpML / ISDA）ACT/ACT.ICMA, 30E/360, BUS/252
coupon_typeクーポン金額の計算方法FIXED, ACCRUAL

任意の rate_type は任意の day_count と組み合わせ可能です。両者の結合が商品の calculation_code となります（例：ACT/ACT.ICMA|NOMINAL）。コンベンション を参照してください。

2通りのプライシング方法​

  • 登録済み商品（Stored instruments） — カタログに既に存在する債券をその id で参照します。
  • アドホック商品（Ad-hoc instruments） — リクエスト内で債券をインラインに定義します。

いずれの方法でも、呼び出しのたびに評価全体を再計算します。商品 を参照してください。

次のステップ​

:::note Base URL 開発用サービスは https://calc.dev.emrgex.com にあります。すべてのエンドポイントは /v1 配下にあります。 :::