emrgex — 채권(고정수익) 계산기
emrgex는 고정수익(renta fija) 상품의 가격을 산정하는 API입니다. 채권과 호가를 보내면 가격, 수익률, 경과이자, 그리고 전체 리스크 지표를 반환하며 — 반대로 가격을 보내면 수익률을 역산합니다. 국채와 회사채, 단기금융시장 어음(bill), 원금분할상환(amortizing) 및 콜옵션부(callable) 구조, 그리고 지수연동(index-linked) 상품을 모두 처리합니다.
기능
- 가격 ↔ 수익률.
yield,clean_price,dirty_price, 또는transacted현금 금액으로 호가를 입력하면 emrgex가 나머지를 계산합니다. - 리스크 지표. 클린/더티 가격, 경과이자, 맥컬레이(Macaulay) 듀레이션 및 수정(modified) 듀레이션, 컨벡시티(convexity), DV01, 경상수익률(current yield), TEC(연환산 실효 매입금리), 셔먼 비율(Sherman ratio), 그리고 콜옵션부 채권의 최저수익률(yield-to-worst).
- 현금흐름 및 캐리. 채권의 현금흐름 스케줄을 생성하거나, 특정 시점(horizon)까지의 일별 캐리(carry)를 계산합니다.
- 배치(Batch). 단일 요청으로 수천 개의 상품 가격을 산정합니다.
핵심 개념: 명명된 글로벌 컨벤션
emrgex에서 계산은 불투명하고 상품별로 제각각인 코드 대신 **세 가지 독립적이고 글로벌하게 통용되는 축(axes)**으로 정의됩니다.
| 축(Axis) | 정의하는 내용 | 예시 |
|---|---|---|
rate_type | 수익률의 복리 방식 | NOMINAL, EFFECTIVE, AT_MATURITY |
day_count | 시간 측정 방식 (FpML / ISDA) | ACT/ACT.ICMA, 30E/360, BUS/252 |
coupon_type | 쿠폰 금액 산출 방식 | FIXED, ACCRUAL |
어떤 rate_type이든 어떤 day_count과도 조합할 수 있으며, 그 결합이 곧 해당 상품의 **calculation_code**입니다(예: ACT/ACT.ICMA|NOMINAL). **컨벤션**을 참조하세요.
가격을 산정하는 두 가지 방법
- 저장된 상품(Stored instruments) — 카탈로그에 이미 등록된 채권을
id로 참조합니다. - 즉석 상품(Ad-hoc instruments) — 요청 안에서 채권을 인라인으로 직접 정의합니다.
두 방식 모두 호출할 때마다 전체 평가(valuation)를 다시 계산합니다. **상품(Instruments)**을 참조하세요.
다음 단계
:::note Base URL
개발용 서비스는 **https://calc.dev.emrgex.com**에 있습니다. 모든 엔드포인트는 /v1 아래에 있습니다.
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