instruments
Now I'll translate the prose into Korean while preserving all the elements as instructed.
id: instruments title: 금융상품 sidebar_position: 2
금융상품: 저장형 vs 임시형
emrgex는 저장형(stored) 금융상품과 임시형(ad-hoc) 금융상품을 한 가지 기준으로 구분합니다. 해당 채권이 카탈로그에 이미 등록되어 있는지 여부입니다.
| 정의 위치 | 현금흐름 스케줄 | 평가(Valuation) | |
|---|---|---|---|
| 저장형 | 카탈로그 내 (id로 참조) | 영속 저장됨 (발행자의 스케줄) | 호출할 때마다 재계산 |
| 임시형 | 요청 내 인라인 정의 | 상품 특성으로부터 생성 | 호출할 때마다 재계산 |
어느 방식이든 가격, 수익률, 듀레이션, 볼록성(convexity), 경과이자는 절대 저장되지 않습니다. 이들은 매 요청마다 해당 상품의 컨벤션에 따라 스케줄로부터 재계산됩니다.
금융상품 필드
임시형 금융상품을 정의하거나(또는 저장형 상품을 조회할) 때 사용하는 필드는 다음과 같습니다.
| 필드 | 필수 여부 | 비고 |
|---|---|---|
id | 예 (임시형) | 요청에서 해당 상품을 참조하기 위한 식별자 |
rate_type | 예 | NOMINAL / EFFECTIVE / AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY |
day_count | 예¹ | FpML/ISDA 명칭; PRICE_QUANTITY에는 사용하지 않음 |
coupon_type | 아니오 | FIXED (기본값) 또는 ACCRUAL |
frequency | 예² | 연간 쿠폰 지급 횟수 |
start | 예 | 발행일 / 최초 이자 발생 시작일 |
maturity | 예 | |
coupon_rate | 아니오 | 연 쿠폰을 소수로 표현 (0.06 = 6%) |
face_value | 예 | 일반적으로 100 |
unit_nominal | 아니오 | 최소 거래 단위 액면; 파생된 명목금액을 반올림 처리 |
eom | 아니오 | 월말(end-of-month) 롤 처리 |
ex_div_days | 아니오 | 배당락(ex-dividend) 일수 |
amortizations | 아니오 | { date, amount } 배열 — 아래 참조 |
calls | 아니오 | { date, price } 배열 — 채권을 콜 가능(callable)하게 만듦 |
¹ PRICE_QUANTITY를 제외하고 필수입니다. ² AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY는 frequency를 1로 강제합니다.
분할상환 채권
{ date, amount } 형태의 amortizations 배열을 추가합니다(날짜별 상환되는 원금). 분할상환 채권은 현재 잔존 액면(outstanding face) 기준으로 호가됩니다(시장 표준). 가격과 DV01은 잔존 비율에 비례하여 조정되는 반면, 듀레이션, 볼록성, 수익률은 스케일 불변(scale-invariant)입니다. 제공된 amount_value는 현재 잔존 명목금액으로 해석됩니다.
콜 가능 채권
{ date, price } 형태의 calls 배열을 추가합니다(액면 100당 상환 가격). 콜 가능 채권을 가격으로 호가할 때 options.yield_worst: true를 설정하면 최악수익률(yield-to-worst)(만기수익률(yield-to-maturity)과 각 콜수익률(yield-to-call) 중 min)도 함께 받을 수 있습니다. Metrics를 참조하세요.
저장된 카탈로그 탐색
# list instruments (filterable, paginated)
curl "https://calc.dev.emrgex.com/v1/admin/instruments?issuer=Hacienda&limit=20"
유용한 필터(모두 선택 사항이며 AND로 결합됨): rate_type, day_count, calculation_code, currency, issuer(부분 문자열), name(부분 문자열), q(id/nemo/isin/issuer/name 검색), amortizing, callable, maturity_from / maturity_to, coupon_min / coupon_max, 그리고 sort, order, limit, offset. limit=0은 전체 개수만 반환합니다. API reference를 참조하세요.