Ga naar hoofdinhoud

emrgex — vastrentende calculator

emrgex is een API voor het prijzen van vastrentende (renta fija) instrumenten. Stuur het een obligatie en een notering en het retourneert de prijs, het rendement, de opgelopen rente en een volledige set risicomaatstaven — of stuur een prijs en het lost het rendement op. Het verwerkt staats- en bedrijfsobligaties, geldmarktpapier, aflossende en opvraagbare structuren, en geïndexeerde instrumenten.

Wat het doet​

  • Prijs ↔ rendement. Noteer op basis van yield, clean_price, dirty_price of een transacted geldbedrag; emrgex berekent de rest.
  • Risicomaatstaven. Schone/vuile prijs, opgelopen rente, Macaulay- & gemodificeerde duration, convexiteit, DV01, lopend rendement, TEC (effectief jaarlijks aankooprendement), Sherman-ratio en yield-to-worst voor opvraagbare obligaties.
  • Kasstromen & carry. Genereer het kasstroomschema van een obligatie, of bereken de dagelijkse carry tot een horizon.
  • Batch. Prijs duizenden instrumenten in één enkel verzoek.

Het kernidee: benoemde globale conventies​

In plaats van ondoorzichtige, productspecifieke codes wordt een berekening in emrgex gedefinieerd door drie onafhankelijke, wereldwijd erkende assen:

AsWat het bepaaltVoorbeelden
rate_typehoe het rendement samengesteld wordtNOMINAL, EFFECTIVE, AT_MATURITY
day_counthoe tijd gemeten wordt (FpML / ISDA)ACT/ACT.ICMA, 30E/360, BUS/252
coupon_typehoe het couponbedrag berekend wordtFIXED, ACCRUAL

Elke rate_type combineert met elke day_count; hun samenvoeging is de calculation_code van het instrument (bijv. ACT/ACT.ICMA|NOMINAL). Zie Conventies.

Twee manieren om te prijzen​

  • Opgeslagen instrumenten — verwijs naar een obligatie die al in de catalogus staat via haar id.
  • Ad-hoc instrumenten — definieer de obligatie inline in je verzoek.

Beide herberekenen de volledige waardering bij elke aanroep. Zie Instrumenten.

Volgende stappen​

:::note Base URL De ontwikkelomgeving draait op https://calc.dev.emrgex.com. Elk endpoint bevindt zich onder /v1. :::