Instrumenten: stored versus ad-hoc

emrgex maakt onderscheid tussen stored instrumenten en ad-hoc instrumenten op basis van één ding: of de obligatie al in de catalogus staat.

	Waar het gedefinieerd is	Kasstroomschema	Waardering
Stored	in de catalogus (verwijzing via id)	gepersisteerd (het schema van de emittent)	bij elke aanroep herberekend
Ad-hoc	inline in uw request	gegenereerd uit de kenmerken	bij elke aanroep herberekend

In beide gevallen worden koersen, rendementen, durations, convexiteit en lopende rente nooit opgeslagen — ze worden bij elke request opnieuw uit het schema berekend, conform de conventie van het instrument.

Instrumentvelden

Wanneer u een ad-hoc instrument definieert (of een stored instrument inspecteert), zijn dit de velden:

Veld	Verplicht	Opmerkingen
id	ja (ad-hoc)	uw referentie voor het instrument in de request
rate_type	ja	NOMINAL / EFFECTIVE / AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY
day_count	ja¹	FpML/ISDA-naam; niet gebruikt voor PRICE_QUANTITY
coupon_type	nee	FIXED (standaard) of ACCRUAL
frequency	ja²	coupons per jaar
start	ja	uitgifte- / eerste-renteaangroeidatum
maturity	ja
coupon_rate	nee	jaarlijkse coupon als decimaal (0.06 = 6%)
face_value	ja	meestal 100
unit_nominal	nee	minimale verhandelbare coupure; rondt een afgeleide nominale waarde af
eom	nee	end-of-month roll
ex_div_days	nee	ex-dividenddagen
amortizations	nee	array van { date, amount } — zie hieronder
calls	nee	array van { date, price } — maakt de obligatie aflosbaar (callable)

¹ Verplicht behalve voor PRICE_QUANTITY. ² AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY forceren frequency naar 1.

Amortiserende obligaties

Voeg een amortizations-array toe van { date, amount } (per datum afgeloste hoofdsom). Amortiserende obligaties worden genoteerd op de actuele uitstaande nominale waarde (de marktstandaard): koersen en DV01 schalen mee met de uitstaande fractie, terwijl durations, convexiteit en rendementen schaalinvariant zijn. Een opgegeven amount_value wordt geïnterpreteerd als de actuele uitstaande nominale waarde.

Aflosbare (callable) obligaties

Voeg een calls-array toe van { date, price } (aflossingskoers per 100 nominaal). Wanneer u een aflosbare obligatie op koers noteert, stel dan options.yield_worst: true in om ook het yield-to-worst te ontvangen (min van yield-to-maturity en elk yield-to-call). Zie Metrieken.

De stored catalogus doorbladeren

# list instruments (filterable, paginated)
curl "https://calc.dev.emrgex.com/v1/admin/instruments?issuer=Hacienda&limit=20"

Nuttige filters (allemaal optioneel, met AND gecombineerd): rate_type, day_count, calculation_code, currency, issuer (deelstring), name (deelstring), q (doorzoekt id/nemo/isin/issuer/name), amortizing, callable, maturity_from / maturity_to, coupon_min / coupon_max, plus sort, order, limit, offset. limit=0 retourneert alleen het totale aantal. Zie de API-referentie.