emrgex — калькулятор инструментов с фиксированной доходностью
emrgex — это API для оценки стоимости инструментов с фиксированной доходностью (renta fija). Передайте ему облигацию и котировку — и он вернёт цену, доходность, накопленный купонный доход (НКД) и полный набор риск-метрик; либо передайте цену — и он рассчитает доходность. Он работает с государственными и корпоративными облигациями, инструментами денежного рынка, амортизируемыми и отзывными структурами, а также с инструментами, привязанными к индексу.
Что он умеет
- Цена ↔ доходность. Котируйте по
yield,clean_price,dirty_priceили по сумме сделкиtransacted; emrgex рассчитает остальное. - Риск-метрики. Чистая/грязная цена, накопленный купонный доход, дюрация Маколея и модифицированная дюрация, выпуклость, DV01, текущая доходность, TEC (эффективная годовая ставка покупки), коэффициент Шермана и доходность к худшему (yield-to-worst) для отзывных облигаций.
- Денежные потоки и кэрри. Сформируйте график денежных потоков облигации или рассчитайте дневной кэрри до заданного горизонта.
- Пакетная обработка. Оценивайте тысячи инструментов в одном запросе.
Основная идея: именованные глобальные конвенции
Вместо непрозрачных кодов, привязанных к конкретному продукту, расчёт в emrgex определяется тремя независимыми, общепризнанными осями:
| Axis | What it sets | Examples |
|---|---|---|
rate_type | как начисляется (компаундируется) доходность | NOMINAL, EFFECTIVE, AT_MATURITY |
day_count | как измеряется время (FpML / ISDA) | ACT/ACT.ICMA, 30E/360, BUS/252 |
coupon_type | как рассчитывается сумма купона | FIXED, ACCRUAL |
Любой rate_type сочетается с любым day_count; их объединение образует calculation_code инструмента (например, ACT/ACT.ICMA|NOMINAL). См. Конвенции.
Два способа оценки
- Сохранённые инструменты — ссылка на облигацию, уже имеющуюся в каталоге, по её
id. - Ad-hoc инструменты — определение облигации непосредственно в запросе.
Оба способа на каждом вызове полностью пересчитывают оценку. См. Инструменты.
Дальнейшие шаги
- Начало работы — выполните свой первый запрос.
- Справочник API — эндпоинт
/v1/quotesцеликом. - Примеры — готовые рецепты для копирования.
:::note Base URL
Сервис разработки доступен по адресу https://calc.dev.emrgex.com. Все эндпоинты находятся под /v1.
:::