Инструменты: каталожные и ad-hoc

emrgex различает каталожные (stored) инструменты и ad-hoc по одному признаку: находится ли облигация уже в каталоге.

	Где определяется	График денежных потоков	Оценка
Каталожные	в каталоге (по ссылке через id)	сохранён (график эмитента)	пересчитывается при каждом вызове
Ad-hoc	встроен в ваш запрос	генерируется из характеристик	пересчитывается при каждом вызове

В любом случае цены, доходности, дюрации, выпуклость и накопленный купонный доход никогда не сохраняются — они пересчитываются из графика при каждом запросе, в соответствии с конвенцией инструмента.

Поля инструмента

Когда вы определяете ad-hoc инструмент (или просматриваете каталожный), используются следующие поля:

Поле	Обязательно	Примечания
id	да (ad-hoc)	ваша ссылка на инструмент в запросе
rate_type	да	NOMINAL / EFFECTIVE / AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY
day_count	да¹	имя по FpML/ISDA; не используется для PRICE_QUANTITY
coupon_type	нет	FIXED (по умолчанию) или ACCRUAL
frequency	да²	купонов в год
start	да	дата выпуска / начала начисления
maturity	да
coupon_rate	нет	годовой купон в виде десятичной дроби (0.06 = 6%)
face_value	да	обычно 100
unit_nominal	нет	минимальный торгуемый номинал; округляет производный номинал
eom	нет	перенос на конец месяца (end-of-month)
ex_div_days	нет	дни экс-дивиденда
amortizations	нет	массив { date, amount } — см. ниже
calls	нет	массив { date, price } — делает облигацию отзывной

¹ Обязательно, кроме случая PRICE_QUANTITY. ² AT_MATURITY / PRICE_QUANTITY принудительно задают frequency равным 1.

Амортизируемые облигации

Добавьте массив amortizations из { date, amount } (погашаемое тело долга по датам). Амортизируемые облигации котируются по текущему непогашенному номиналу (рыночный стандарт): цены и DV01 масштабируются к непогашенной доле, тогда как дюрации, выпуклость и доходности инвариантны к масштабу. Переданное значение amount_value интерпретируется как текущий непогашенный номинал.

Отзывные облигации

Добавьте массив calls из { date, price } (цена погашения на 100 единиц номинала). Когда вы котируете отзывную облигацию по цене, установите options.yield_worst: true, чтобы дополнительно получить наихудшую доходность (yield-to-worst) (min из доходности к погашению и каждой доходности к колл-дате). См. Метрики.

Просмотр каталога

# список инструментов (с фильтрами, постранично)
curl "https://calc.dev.emrgex.com/v1/admin/instruments?issuer=Hacienda&limit=20"

Полезные фильтры (все опциональны, объединяются по AND): rate_type, day_count, calculation_code, currency, issuer (подстрока), name (подстрока), q (поиск по id/nemo/isin/issuer/name), amortizing, callable, maturity_from / maturity_to, coupon_min / coupon_max, а также sort, order, limit, offset. limit=0 возвращает только общее количество. См. справочник по API.