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指标

每一次成功的 /v1/quotes 结果都会携带一个 metrics 对象。所有利率均为小数;价格以每 100 面值计。

价格与应计

FieldMeaning
dirty_price全价(剩余现金流的现值)
clean_price全价减去应计利息
accrued_interest自上一次付息以来应计的利息(coupon corrido
accrued_days结算日的应计天数

收益率

FieldMeaning
yield收益率,以工具的 rate_type 为基准
current_yield年度票息 ÷ 价格
tecTEC —— 精确的有效年化买入利率(非近似估算值)
yield_to_worst仅适用于可赎回债券 —— min(到期收益率, 所有赎回收益率);当 options.yield_worst 启用且适用时出现

风险

FieldMeaning
macaulay_duration现金流的加权平均到期时间(年)
modified_duration价格对收益率的敏感度(−dP/dy ÷ P)
convexity价格/收益率的二阶敏感度(凸性)
dv01收益率每变动 1 个基点时价格的货币变化
sherman_ratio每单位久期的收益率
duration_applicable对于 PRICE_QUANTITYfalse(风险指标无意义)

货币金额(当你提供 amount 时)

如果报价包含 amount_kind / amount_value,结果会额外添加一个 amounts 块,按交易规模对每 100 面值的价格进行换算:

FieldMeaning
nominal解析后的面值金额
clean_amount净价 × 面值 / 100
accrued_amount应计利息 × 面值 / 100
dirty_amount全价 × 面值 / 100(结算现金)
quantity面值 ÷ unit_nominal

下一期票息与现金流

每个结果都包含一个 next_coupon 摘要(dateinterestamortizationtotalpresent_value)。设置 options.with_cashflows: true 还可获得完整的贴现后排程(每笔现金流包含其日期、金额、贴现因子和现值)。

:::info How yields are solved 当你按价格报价时,emrgex 使用经过区间约束以保证收敛的牛顿-拉夫森(Newton-Raphson)+ 布伦特(Brent)混合求解器,将价格反解为收益率。求解不收敛时会返回带类型的 422 错误,绝不会静默地给出错误数值。 :::