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Metrics

每個成功的 /v1/quotes 結果都會帶有一個 metrics 物件。所有利率均為小數;價格以面額每 100 為單位表示。

Price & accrual

FieldMeaning
dirty_price全價(剩餘現金流的現值)
clean_price全價減去應計利息
accrued_interest自上一個票息以來累計的利息(coupon corrido
accrued_days結算時的應計天數

Yield

FieldMeaning
yield殖利率,以該工具的 rate_type 為基準
current_yield年度票息 ÷ 價格
tecTEC — 精確的有效年化買入利率(並非估算值)
yield_to_worst僅適用於可贖回債券 — min(到期殖利率, 所有贖回殖利率);當 options.yield_worst 設定且適用時呈現

Risk

FieldMeaning
macaulay_duration現金流的加權平均到期時間(年)
modified_duration價格對殖利率的敏感度(−dP/dy ÷ P)
convexity價格/殖利率的二階敏感度
dv01殖利率每變動 1 個基點時價格的金額變化
sherman_ratio每單位存續期間的殖利率
duration_applicablePRICE_QUANTITYfalse(風險指標無意義)

Money amounts (when you supply an amount)

若報價包含 amount_kind / amount_value,結果會新增一個 amounts 區塊,依交易規模將每 100 的價格按比例放大:

FieldMeaning
nominal解析後的面額
clean_amount淨價 × 面額 / 100
accrued_amount應計利息 × 面額 / 100
dirty_amount全價 × 面額 / 100(結算現金)
quantity面額 ÷ unit_nominal

Next coupon & cashflows

每個結果都包含一個 next_coupon 摘要(dateinterestamortizationtotalpresent_value)。將 options.with_cashflows: true 設定後,還可一併取得完整的折現排程(每筆現金流均含其日期、金額、折現因子與現值)。

:::info How yields are solved 當你以價格報價時,emrgex 會使用 Newton-Raphson 與 Brent 混合求解器(已設定區間以保證收斂)將價格反推為殖利率。無法收斂的求解會回傳具型別的 422 錯誤,絕不會悄悄回傳錯誤的數值。 :::